Квантильная оптимизация, Евгений Матвеев

Поиск решения в практических задачах часто приходится вести в случае, когда некоторые исходные данные не являются детерминированными, а определяются случайными параметрами. При детерминированном подходе к моделированию систем влияние случайных факторов не учитывается. Но с практической точки зрения в этом случае может быть потерян реализм присутствующих в задаче явлений. Естественный, на первый взгляд, путь анализа стохастических систем (замена случайных параметров их средними значениями и нахождение оптимальных управлений полученных детерминированных задач) не всегда оправдан и может нарушить адекватность модели изучаемого явления. В качестве разумного критерия, по которому производится оптимизация, является функция квантили. Функция квантили характеризует гарантированный при заданном уровне вероятности результат принимаемого решения. При таком подходе маловероятные, наихудшие сочетания параметров исключаются из рассмотрения за счёт того, что риск их появления ограничивается на...